問題その１　Ajaxの読み込みは同じドメインからでないとNG（まぁ当たり前）

対処：サーバサイド（phpなど）で別ドメインxmlを読み込んで、それをAjaxで読み込む（まぁ当たり前）
※当たり前なんだけど、サーバと通信が必要な（まさに）Ajaxは偶にしか使わず、
忘れていることが多い。その際に必ず焦る。

問題その２　IE+jQueryでxmlにコメント有りの時に動かない事がある

対処：phpでヘッダにContent-Type: text/xmlを設定しなければなるまい。
やらないで、戻り値を$(data)などとすると、データがプレーンテキストで渡って、
コメントの所でパース失敗するっぽい。（未確認ですが・・・）
タグのみのテキストだと、jQueryが内部でエレメント生成してくれるので、問題が起きない。

追記：
クロスドメインでなくてもだけど、jsonだったら、
Content-Type: application/x-javascript; charset=utf-8
だな。